Достоверность содержащихся в диссертации констатаций, выводов и рекомендаций подтверждается применением обоснованного научного инструментария, использованием, корректной обработкой и интерпретацией значительных объемов достоверных первичных исходных данных. Достоверность полученных результатов основывается на принятии приемлемо жестких допущений и предположений, на применении общепризнанных результатов теоретических исследований ученых и апробированного математического и программного обеспечения и обеспечивается корректностью аналитических выкладок и научной интерпретируемостью теоретических построений и расчетных результатов.

Достоверность и обоснованность предложенных решений и рекомендаций по внедрению и реализации основных результатов диссертационной работы убедительно подтверждена результатами внедрения системы управления рисками ПС и ее элементов на ряде промышленных предприятий и компаний.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования определяется и подтверждается:

наличием объективной потребности современных российских промышленных предприятий и предприятий АПК в разработанной методологии управления рисками ПС, обусловленной необходимостью обеспечения устойчивого развития и эффективного функционирования ПС в условиях рынка;

непосредственным использованием и внедрением полученных научных и научно-прикладных результатов – вновь созданных объектов интеллектуальной собственности в практику управления предприятиями АПК;

возможностью распространения разработанной методологии управления рисками на широкий ряд промышленных и, возможно, иных предприятий, а также их применения при выработке внефирменных управленческих решений в отношении промышленных объектов России.

Внедрение разработанной методологии управления рисками ПС на основе применения стоимостного подхода к управлению позволит принимать более адекватные и обоснованные решения по оценке и воздействию на риски ПС. Разработанная СУРПС, сбалансированная классификация рисков ПС и стратегия гармонизированного управления рисками ПС, методы оценки эффективности страхования и оценки частных видов рисков ПС, а также разработанные процедуры и регламенты построения и внедрения СУРПС используются и могут быть использованы в дальнейшем в деятельности промышленных предприятий различных отраслей, консультационных и страховых компаний при:

осуществлении проектов по разработке и внедрению корпоративных систем управления рисками;

определении целей и выборе стратегии управления рисками в соответствии со стратегией предприятия;

проведении внутреннего риск-аудита, оценке технических, кадровых, рыночных рисков и рисков действия менеджмента;

принятии решений о выборе методов и инструментов страховой защиты рисков ПС;

оценке эффективности внедрения систем управления рисками.

Предложенная методология управления рисками ПС, а также представленные в диссертации методы и методики используются и могут быть использованы в учебном процессе как в рамках базового, так и дополнительных форм образования.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

Основные положения диссертации докладывались и получили положительную оценку на международных и всероссийских научно-практических конференциях, конгрессах и семинарах в Москве (2001, 2003-дважды, 2004, 2005-трижды, 2006 гг.), в Ростове-на-Дону (2002 г.), в Красноярске (2003 г.), в Пензе (2004 г.).

Результаты исследования, выводы и рекомендации использованы и внедрены на ряде промышленных предприятий, в частности: ООО «НПО «Текон-Автоматика», ФГУП «Октябрь», ОАО «ММП им. В.В. Чернышева», ОАО МПО им. И.Румянцева, ФГУП РСК «МИГ» и некоторых других, а также в компаниях и образовательных организациях, что подтверждается соответствующими актами внедрения и использования.

Результаты работы используются в учебном процессе:

в Московском авиационном институте (государственном техническом университете) при постановке и чтении курсов лекций по дисциплинам «Управление рисками и страхование» при подготовке магистров и «Финансовый менеджмент» при обучении по программам дополнительного профессионального образования (ДПО);

в МГТУ «Станкин» при постановке и чтении курса лекций по дисциплине «Управление рисками предприятия» при подготовке экономистов-менеджеров и магистров, а также специалистов по программам МВА и ДПО;

в Институте недвижимости и строительного бизнеса при чтении курса «Управление финансовыми рисками» и «Управление инвестиционными проектами» при подготовке специалистов по программам ДПО;

в рамках Межотраслевой программы подготовки кадров для рыночной экономики, осуществляемой при содействии Московского фонда подготовки кадров и поддержке Департамента поддержки и развития малого предпринимательства Правительства Москвы при обучении предпринимателей по комплексным дисциплинам «Управление предприятием», «Управление финансами», «Управление инновациями» и др.

Положения диссертационной работы использовались при реализации ряда научно-исследовательских, корпоративных образовательных и консалтинговых проектов.

Авторские публикации по результатам диссертационного исследования. Содержание и результаты диссертационного исследования опубликованы в 37 основных работах, в том числе в 3 монографиях и в 21 научной статье, 10 из которых – в научных изданиях, определенных перечнем ВАК России. Общий объем монографий, брошюр, учебных пособий, статей и других материалов составляет более 193 п.л., в том числе 78,9 п.л. написано лично соискателем.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, включающих выводы по каждой главе, заключения, библиографического списка используемой литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, укрупненно анализируется степень разработанности проблемы в экономической литературе и опыт управления рисками в российской и зарубежной практике. Определены объект и предмет исследования, установлены цели и задачи диссертационного исследования. Анонсируются полученные научные результаты с характеристикой их научной новизны, сформулированы важнейшие положения, выносимые на защиту, указана теоретическая и практическая значимость результатов диссертации. Приводятся сведения о внедрении, публикациях и апробации результатов исследования.

Первая глава работы посвящена проблемам оценки и управления рисками промышленных предприятий и ПС, а также анализу существующего отечественного и зарубежного опыта. Проанализировано состояние, выявлены современные тенденции и перспективы развития, а также представлена оценка рисковой обстановки промышленного производства и АПК России. Исследуются эволюция управленческих парадигм и генезис теории управления рисками, устанавливается взаимосвязь между ними. Определяются основные задачи (компоненты) управления рисками промышленных предприятий и ПС, в разрезе которых систематизируются и рассматриваются существующие подходы и методы решения задач, анализируются основные преимущества и недостатки, а также особенности применения подходов и методов. Обобщен анализ опыта и практики управления рисками в отечественных и зарубежных компаниях, проведен сравнительный анализ особенностей риск-менеджмента ведущих российских и американских предприятий. Обоснована необходимость и актуальность разработки методологии управления рисками ПС, формулируется необходимая перспективная парадигма управления рисками.

Во второй главе раскрываются теоретические и методологические основы управления рисками ПС. Выявляются теоретические предпосылки, разрабатываются теоретические подходы, формируются базовые общие и частные принципы управления рисками ПС. В соответствии с новой парадигмой управления рисками в разрезе основных задач сформулированы базовые постулаты управления. На основе выдвинутых автором гипотез и современных концепций управления разработаны концептуальные основы управления рисками ПС. Предложена концептуальная модель управления рисками ПС, позволяющая реализовать органическую взаимосвязь технологии и организации управления рисками по горизонтам управления: стратегическому, тактическому и оперативному. Осуществлена структуризация методологии управления рисками ПС, учитывающая выявленные особенности ПС и включающая предложенный автором понятийный аппарат. Впервые предложен методологический подход к классификации рисков ПС, базирующийся на стоимостнообразующих факторах и позволивший разработать сбалансированную классификацию рисков ПС. Определен количественный состав стратегических, тактических и оперативных рисков ПС АПК. Разработаны методологические основы оценки рисков, сформирована совокупность показателей качественной, количественной и итоговой оценки рисков ПС, установлены уровни и категории рисков. На основе исследования и систематизации существующих методов и моделей предложен математический аппарат оценки рисков ПС, приводится инструментарий оценки и мониторинга рисков. Разработаны таблицы применимости методов оценки рисков ПС, позволяющие обоснованно выбирать методы и модели оценки для различных видов нейтивных и интегральных рисков, а также карты толерантности рисков с установленными зонами категорий рисков.

В третьей главе диссертации изложен методологический подход и рассмотрены основные вопросы построения системы управления рисками ПС на основе стоимостного подхода к управлению. Систематизируются методы и модели стоимостного подхода к управлению предприятием, обосновываются и выделяются критерии СУРПС по принятым горизонтам управления. Формируется система целевых, контролируемых и управляемых показателей, являющихся соответственно интегральными показателями, ключевыми и частными индикаторами функционирования СУРПС на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Для создания возможности построения организационно-экономического механизма реализации СУРПС определяются объекты, цели и комплекс функций и задач управления рисками. Разрабатывается логическая модель формирования СУРПС, а также структурная и функциональная модели системы, построенные с использованием модульного принципа и включающие модули технологии и организации управления рисками. Исследована взаимосвязь стратегий развития предприятия со стратегией, формами и горизонтами управления рисками ПС, и предложен оригинальный механизм гармонизированного управления рисками ПС. На основе объединения авторских разработок по уровневой структуризации риск-менеджмента, установлению взаимосвязи уровней с горизонтами управления, со стейкхолдерами и с функциональными задачами управления рисками, обоснованию выбора схемы риск-менеджмента и организационно-финансовой модели риск-менеджмента были предложены методологические основы организации управления рисками ПС. Представлены методологический подход и инструментарий обоснования эффективности страховой защиты и самострахования, учитывающие позиции и интересы предприятия и страховой компании.

Четвертая глава посвящена разработке информационного и организационно-методического обеспечения СУРПС. В соответствии с выдвинутыми требованиями предложены структура и методы формирования системы информационного обеспечения СУРПС, даются методические рекомендации по созданию и внедрению СУРПС на предприятии. Описаны организационные варианты реализации проекта по созданию и внедрению СУРПС, представлен алгоритм формирования системы по основным этапам реализации проекта. В главе разработаны необходимые управленческие регламенты, а также рассмотрены программные продукты, поддерживающие управление рисками ПС. Представлены результаты проведенных исследований по оценке социально-экономической эффективности внедрения СУРПС. Для оценки экономической эффективности обоснованно выбран комплексный метод оценки по предприятию в целом и предложены премии за риск, связанные с внедрением СУРПС на предприятиях АПК. Разработана модель формирования экономического эффекта управления рисками ПС, в рамках которой определены источники, факторы, показатели и составляющие эффекта, а также мера и итоговая величина эффекта. Сформированы и описаны варианты реализации СУРПС в зависимости от уровня развития предприятия и прогрессивности используемых технологий управления, для каждого варианта определены виды и размеры основных затрат.

В пятой главе диссертационной работы проводится разработка методических основ оценки и управления основными рисками ПС в соответствии с разработанной методологией, а также приведены результаты апробации методологии управления рисками ПС на предприятиях АПК России. Представлен метод выбора стратегии управления и оценки технических рисков, сформулированы правила управления производственными рисками, а также установлены нейтивные факторы технических рисков. Разработаны методы и модели оценки и управления кадровыми рисками, позволяющие на основе принятого спектра категорий персонала и разработанной технологии проведения кадрового аудита строить кадровый профиль ПС, проводить оценку и мониторинг кадровых рисков и обоснованно выбирать методы управленческого воздействия на риски. Методика оценки рыночных рисков при осуществлении инвестиционной деятельности, рассматриваемая в данной главе, базируется на использовании подхода Value-at-Risk и содержит процедуры и методы оценки рисков данного вида. Описан разработанный автором метод комплексной оценки рисков действия менеджмента, связанных с личностью менеджеров и с качеством менеджмента. Предложена процедура оценки качества менеджмента, результатом которой является оценка соответствующих частных и интегрального рисков действия менеджмента. Представлены алгоритм оценки склонности менеджеров принимать рискованные решения и технология установления соответствия склонности менеджеров к риску формам управления рисками. Описаны демонстрационные примеры и результаты апробации основных положений и рекомендаций диссертационного исследования на ФГУП «Октябрь», ОАО «ММП им. Чернышева», ООО «НПО «Текон-Автоматика»и других предприятиях АПК России.

В заключении обобщены базовые выводы и рекомендации по результатам выполненного диссертационного исследования, сформулированы предложения по использованию полученных результатов в управленческой, консалтинговой и образовательной деятельности.

В библиографическом списке используемой литературы перечислены информационные источники, непосредственно использованные при проведении диссертационного исследования.

В приложении представлены результаты вспомогательных и промежуточных расчетов, предлагаемые формы документов и совокупность показателей, используемые при оценке рисков ПС, структура и проекты внутренних регламентов, рекомендуемые для использования при организации управления рисками и др.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ

Проблемы оценки и управления рисками производственных систем

За последние десятилетия как в мировой экономике, так и в экономике России произошли кардинальные изменения. Продолжающиеся процессы глобализации, значительные структурные сдвиги и серьезные политические изменения, рост террористической активности и техногенных катастроф, бурное развитие высоких технологий и ограниченность ресурсов актуализируют необходимость обеспечения приемлемого уровня национальной безопасности России. На уровне государства устойчивое развитие и стратегическая стабильность обеспечивается соответствующим развитием и стратегической стабильностью промышленных предприятий, которые, в свою очередь, обеспечиваются эффективным функционированием предприятий на рынке товаров, труда и капитала.

Анализ темпов роста и тенденций развития промышленного производства в России за достаточно длительный период времени позволяет утверждать, что наиболее высокие темпы роста валовой продукции промышленности (ВПП) наблюдались в 1921-1930 гг. (прирост за 10 лет - 15,8%, среднегодовой прирост – 32,6%) и в 1931-1940 гг. (352,3 и 16,3% соответственно), а самые низкие в 1911-1920 гг. (снижение за 10 лет на 86,9%, среднегодовое – на 26,5%). Первая мировая война и Октябрьская революция послужили причиной шестилетнего (1915-1920 гг.) промышленного спада, когда общий объем ВПП снизился почти в 10 раз. Другой спад, но уже продолжительностью в девять лет и в мирное время наблюдался в 1991-1999 гг., когда объемы ВПП ежегодно сокращались не только относительно, но и абсолютно (среднегодовые темпы прироста составили -5,9%, общее падение достигло 49,2%), а экономика страны в целом оказалась на грани деиндустриализации. Для последующего периода развития промышленного производства в России характерна тенденция постепенного увеличения: в 2001-2005 гг. среднегодовые темпы прироста составили 5,8 %, а в последние годы - до 7%.

Сложившиеся тенденции во многом предопределили реальные значения стратегических показателей состояния России, указанные в табл. 1 и свидетельствующие о достаточно высоком уровне рисковой обстановки в стране.

По данным некоммерческого партнерства «Русское общество управления рисками» (НП «РусРиск»), в 2004 году общий уровень рисков в России был на 50% выше, чем в других (более «спокойных») странах, а в 2005 году аналогичный показатель составлял 35%. Деятельность российских промышленных предприятий и предприятий АПК сопряжена с повышенным риском, связанным не только с состоянием внешней среды функционирования, но и с рядом других факторов, к которым, в первую очередь, следует отнести:

нерациональное соотношение внешних займов и прямых инвестиций. В России данное соотношение составляет 9:1, а в экономически развитых странах - 1:4;