Delist.ru

Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации (18.02.2008)

Автор: Зражевский Владимир Владимирович

Основная логика повышения конкурентоспособности отечественных банков определяется тем, как банковская система будет себя позиционировать на международной арене. Стратегические интересы государства и банков совпадают, поскольку государство заинтересовано в создании сильной финансово- кредитной системы, устойчивой к разного рода воздействиям как извне, так и изнутри.

Применительно к банковской системе в диссертации анализируется конкурентоспособность банковской системы в следующих аспектах:

в философском - как движущая сила развития объекта;

в экономическом - как основа существования;

в рыночном - как соперничество на рынке;

в юридическом - как подтверждающая соответствие законодательству;

в социальном - как соответствующая требованиям социального развития организации страны;

в психологическом - как подтверждающая соответствие ожиданиям потребителей банковских услуг.

Для оценки конкурентоспособности банковской системы в диссертации предложено использовать методы оценки асимметрии, которые позволяют определить различия между отдельными банками России и, тем самым, более полно проявить конкурентные преимущества, имеющиеся в отрасли.

Оценка асимметрии должна полагаться на определение степени дифференциации банков по показателям, характеризующим состояние банковской системы.

В настоящее время для оценки асимметрии наиболее часто используется сравнение максимального и минимального значения показателя, зафиксированного для банков России. По важнейшим показателям различия между банками достигают 10, 100 и более раз. Такие данные являются, с одной стороны, доказательством асимметрии, но с другой стороны, они не содержат данных о дифференциации внутри интервала, ограниченного минимальными и максимальными значениями. Между тем, возможны случаи, когда у банков будут наблюдаться близкие значения какого-либо показателя, а существенные расхождения максимума и минимума определятся одним-двумя банками, резко отличающимися в ту или другую сторону.

Математическая статистика оперирует целым набором показателей, характеризующих ряды данных по размаху, рассеиванию, асимметрии. Подобные показатели с учетом особенностей исследуемого объекта могут быть использованы для решения поставленной задачи.

Конкурентоспособность банковской системы – это возможность сохранять свои рыночные позиции в условиях активного воздействия на выбранный сегмент со стороны конкурентов. Глобальная задача сохранения конкурентоспособности отечественной банковской системы находится на макроуровне.

Определены основные количественные и качественные пропорции развития мировой и отечественной банковской системы, определяющие конкурентоспособность ее элементов, выявлены динамика и роль банковской системы в процессах глобализации. Обобщение тенденций современного состояния и закономерностей развития банковской системы как носителя глобализации позволили обосновать необходимость модернизации воспроизводства банковской системы в целом и повышения конкурентоспособности ее элементов.

Для обеспечения конкурентоспособности российской банковской системы необходимо соответствие ее качественных параметров развития соответствующим мировым стандартам, что определило необходимость обобщения опыта развития банковских систем ведущих зарубежных стран.

В диссертации обобщены выработанные мировой практикой (США, Швейцария, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Португалия) принципы построения региональных банковских систем, особенности правового и функционального характера, методы осуществления банковских операций. Каждая из банковских систем Европы характеризуется собственным путем развития, сохранением в себе множества традиций, выражающихся в структурном устройстве, системе взаимоотношений банков и государства, месте и роли Центрального Банка в иерархии государственной власти и в банковской системе. Как правило, причинами банковских кризисов являются политические просчеты государственных властей в выборе экономических моделей, ошибки в области финансового регулирования и банковского надзора.

Выполненный в диссертации анализ трансформации банковских систем в странах с переходной экономикой, развития банковских систем стран СНГ с учетом характера существующих экономических связей, позволил сделать вывод о перспективности укрепления взаимосвязей между финансово-банковскими системами и углублении интеграции финансовых институтов.

Для российской банковской системы в диссертации выделены основные тенденции, проявляющиеся в ближайшей перспективе.

Первая тенденция связана с временным усилением роли госбанков и дочерних банков с участием иностранного капитала.

Вторая тенденция, принимающая все более широкие масштабы, – это тенденция консолидации российского банковского бизнеса на основе образования банковских групп через процедуры присоединения и поглощения.

Третья тенденция связана с расширением и диверсификацией спроса на банковские услуги. Малые и средние банки за счет эффективного позиционирования, а также микрофинансовые посредники будут обеспечивать финансовыми ресурсами и финансовыми инструментами представителей узкоспециализированных сегментов, которые могут быть выделены как на уровне отдельного региона, так и отдельной услуги. Тем самым в условиях конкуренции будет складываться конфигурация банковской системы, основанная на многообразии форм и институтов финансового посредничества.

Такой эволюционный и рыночно ориентированный вариант развития банковской системы обеспечит укрепление доверия к ней со стороны инвесторов, кредиторов, клиентов и вкладчиков.

Развитие банковской системы и рост ее конкурентоспособности во многом связаны с воздействием нескольких основных факторов. К ним относятся: политическая стабильность, устойчивость института прав собственности, прогнозируемость экономической политики государства, стабильность макроэкономических показателей, оптимальный уровень инфляционных ожиданий, создание развитой информационной среды и, в частности, информационная открытость и построение адекватной системы обмена информацией между участниками банковской системы.

В диссертации показано, что структура отечественной банковской системы изменяется в течение последних лет достаточно быстрыми темпами. Процесс концентрации и централизации капитала, сопровождающийся созданием формализованных и неформализованных банковских групп приводит к ухудшению позиций ряда мелких и средних банков. В течение последнего года число банков, обладающих капиталом менее 0,15 млрд. рублей, уменьшилась более чем на 10%. Согласно информации, представленной в отчете Банка России за 2005 год, самой динамично растущей группой российских банков по показателю прироста активов являются крупные диверсифицированные банки, не принадлежащие одной группе собственников или государству. Средний прирост по данной группе составил 53,6%. За ними следует группа банков, принадлежащая иностранным финансовым институтам и инвесторам, прирост активов по которой достиг по итогам 2005 года 46,4%. Наименьший уровень прироста в 33,5% продемонстрировали средние и малые банки. Тенденция сокращения темпа роста малых и средних банков сопровождается снижением рентабельности бизнеса. В большей степени данная тенденция проявляется в группе небольших банков, расположенных в московском регионе. Рентабельность активов данной группы банков, приведенная в отчете ЦБ РФ, сократилась за 2005 год с 2,3% до 2,1% при среднем уровне аналогичного показателя по банковской системе в 3,2%. Малые банки в условиях ужесточения конкуренции вынуждены активизировать поиск своих рыночных ниш, таких как: микрокредитование, валютообменные операции и операции с ценными бумагами. Эти виды банковского бизнеса сопряжены с достаточно высокими кредитными, ценовыми и операционными рисками, что в итоге вынудит владельцев данной группы банков либо искать пути слияния, либо уходить с рынка банковских услуг.

В качестве основного качественного показателя оценки функционирования банковской системы мы предлагаем учитывать показатель финансовой стабильности (табл. 2).

В диссертации в качестве основы для управления финансовой стабильностью банка определены четыре принципа:

условия финансовой стабильности должны исключать негативное влияние на экономику в целом;

финансовая стабильность рассматривается в диапазоне состояний, а не в точке оптимума;

стабильность банковской системы не идентична финансовой устойчивости отдельных коммерческих банков;

финансовая стабильность может быть достигнута только при согласованной работе регулирующих органов и внутренних балансирующих механизмов самой банковской системы.

В практике работы регулирующих органов на данный момент известны несколько подходов к оценке стабильности финансового сектора: анализ показателей финансовой устойчивости, разработка индикаторов раннего предупреждения, применение различных методик стресс-тестирования, а также прогнозирование ситуации в финансовой сфере на основе сложных моделей, использующих макроэкономические данные.

Оценка индикаторов финансовой стабильности на регулярной основе должна рассматриваться только как один из элементов системы мониторинга финансового сектора. Для проведения макропруденциального анализа базовый набор данных должен быть дополнен прогнозами развития макроэкономической ситуации, подробной информацией о динамике различных сегментов финансовых рынков, структурными данными (преобладающая форма собственности, институциональные характеристики финансового сектора), а также качественными характеристиками регулятивной и правовой среды.

Таблица 2

Индикаторы финансовой стабильности банковской системы

??????????

Отношение просроченной задолженности к величине совокупных активов Отношение просроченной задолженности, скорректированной на сумму провизий к совокупным активам

Рентабельность и конкурентоспособность

Рентабельность активов (RОА) Рентабельность капитала (ROE)

отношение чистого процентного дохода к прибыли отношение операционных издержек к чистому процентному доходу

Индикаторы ликвидности

загрузка...