Delist.ru

Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации: теория, методология и практика (02.10.2007)

Автор: Яшина Нина Михайловна

- программе развития фермерских хозяйств и кооперативов;

- социальной защите инвалидов военной службы.

Одним из перспективных направлений развития страхового рынка является «пакетное» страхование. Основной принцип формирования страховых «пакетных» программ заключается в сочетании нерентабельных видов страхования (или видов страхования, не пользующихся спросом у потенциальных страхователей) с высокодоходными видами страхования.

В связи с этим целесообразно принять программу высокой социальной значимости – это обязательное страхование ответственности работодателя. При этом предприятия можно условно разделить на четыре категории:

1) предприятия с редким производственным травматизмом;

2) предприятия с низким производственным травматизмом;

3) предприятия опасные по производственному травматизму;

4) предприятия особо опасные по производственному травматизму.

Программа страхования приватизации составляется индивидуально для каждого объекта и может включать в себя такие виды страхования, как:

- страхование ответственности работодателя за сохранение рабочих мест;

- страхование от несчастных случаев;

- страхование гражданской ответственности за причинение ущерба третьим лицам;

- экологическое страхование;

- страхование профессиональной ответственности инвесторов;

- пенсионное страхование;

-обязательное страхование промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Особенностью федеральных и региональных программ является возможность использования органами исполнительной власти фондов превентивных мероприятий и участие в прибыли страховой компании в случае успешного прохождения риска.

9. Разработан алгоритм формирования страховой организации на микроуровне с учётом использования принципов моделирования страхового портфеля.

Использование принципов моделирования при создании страховых компаний на сегодня становиться весьма актуальным. Многообразие проблемных ситуаций, возникающих в экономике, вообще и на рынке страховых услуг, в частности, диктует необходимость владения современными технологиями процесса управления на макро-, мезо-, микроуровнях. Помимо развивающихся методов синергетики существуют и другие математические методы формирования согласованных решений сложных проблемных ситуаций. Используются три вида информационных технологий моделирования – натурного, экспертного и математического.

Для формализованного описания множества альтернатив могут быть использованы многоальтернативные вероятности следующих типов:

1. Альтернативы, вероятность выбора которых больше нуля.

2.Альтернативы, вероятность выбора которых меньше единицы.

3. Альтернативы, вероятность выбора которых равна единице.

Предлагаемая модель формирования страхового портфеля представляет собой взаимный переход трёх стадий: где на первой стадии, происходит формирование страхового портфеля за счёт страховых взносов по заключенным, возобновлённым и вновь заключённым договорам участников страхования:

где ССП – стоимость страхового портфеля;

n – количество договоров страхового портфеля;

Pi – размер страхового взноса i-го участника (по i-му договору страхования в денежной единице.) На втором этапе, происходит распределение риска по всему страховому портфелю, как территориально, так и во времени на основе теории вероятности. А так как цена риска – тариф, на основе которого рассчитывается страховой взнос, то и сумма выплаты формируется, исходя из нетто-ставки:

где Bi – размер страховой выплаты i-му участнику (по i-му договору страхования). На третьем этапе происходит формирование средств запасного фонда за счёт множества договоров страхования, имеющихся в страховом портфеле и срок по которым истёк.

Таким образом, цикл формирования страхового портфеля, вновь повторяется.

Весь цикл стоимостного движения страхового портфеля происходит во времени и характеризуется случайной вероятностью, то есть неопределённостью, стоимость страхового портфеля может:

, если приток новых договоров в портфеле равен количеству договоров на конец периода;

, если приток новых договоров в портфеле будет больше, чем количество договоров на конец периода;

, если приток новых договоров в портфеле будет меньше, чем количество договоров на конец периода,

– стоимость страхового портфеля в предыдущий момент времени на данной территории (страховом поле), в денежном выражении.

Для полноты формирования модели страхового портфеля следует учитывать и другие факторы, влияющие на его стоимость – например, количество договоров в страховом портфеле, коэффициент рассеивания, учётную ставку процента, инфляцию и другие. С учётом этих факторов, модель страхового портфеля можно представить как:

является функцией положительной или отрицательной, в зависимости от следующих факторов:

где i – учётная ставка процента, %;

r – уровень инфляции (дефляции), %;

а – коэффициент рассеивания риска по всем договорам страхового портфеля;

d – количество договоров в страховом портфеле.

загрузка...